§ 116 Statistische Qualitätsstandards für Wahrscheinlichkeitsverteilungsprognosen

Permalink zu Abs. 1recht.nulegal.eu/gesetze/VAG%202016/116#abs-1 Kopieren ⧉(1) Das interne Modell muss alle wesentlichen Risiken des Versicherungsunternehmens abdecken. Die in § 97 Absatz 3 genannten Risiken sind stets zu berücksichtigen. Ungeachtet der gewählten Berechnungsmethode muss die Risikoeinstufung ausreichend sein, um zu gewährleisten, dass das interne Modell in der Geschäftsorganisation, insbesondere im Risikomanagement, in den Entscheidungsprozessen und der Kapitalallokation in erheblichem Maße verwendet wird und eine wichtige Rolle im Sinne des § 115 Absatz 1 spielt.

Permalink zu Abs. 2recht.nulegal.eu/gesetze/VAG%202016/116#abs-2 Kopieren ⧉(2) Die Versicherungsunternehmen müssen jederzeit in der Lage sein, die Plausibilität der dem internen Modell zugrunde liegenden Annahmen gegenüber der Aufsichtsbehörde nachzuweisen.

Permalink zu Abs. 3recht.nulegal.eu/gesetze/VAG%202016/116#abs-3 Kopieren ⧉(3) Die Methoden zur Berechnung der dem internen Modell zugrunde liegenden Wahrscheinlichkeitsverteilungsprognose sind auf geeignete, passende und angemessene versicherungsmathematische und statistische Verfahren zu stützen. Sie müssen mit den Methoden konsistent sein, die für die Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen verwendet werden.

Permalink zu Abs. 4recht.nulegal.eu/gesetze/VAG%202016/116#abs-4 Kopieren ⧉(4) Die Berechnung der Wahrscheinlichkeitsverteilungsprognose muss auf aktuellen und zuverlässigen Informationen sowie auf realistischen Annahmen aufbauen.

Permalink zu Abs. 5recht.nulegal.eu/gesetze/VAG%202016/116#abs-5 Kopieren ⧉(5) Die für das interne Modell verwendeten Daten müssen genau, vollständig und angemessen sein. Die für die Berechnung der Wahrscheinlichkeitsverteilungsprognose verwendeten Datenreihen sind mindestens einmal jährlich zu aktualisieren.