Art 383l Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des Zinsrisikos

Permalink zu Abs. 1recht.nulegal.eu/gesetze/CRR/383l#abs-1 Kopieren ⧉(1) Für die in Artikel 383c Absatz 2 genannten Währungen wenden Institute bei der Aggregation der Delta-Sensitivitäten gegenüber risikofreien Zinssätzen zwischen den verschiedenen in Artikel 383k Tabelle 1 festgelegten Unterklassen die folgenden Korrelationsparameter an:

Tabelle 1

Unterklasse 1 2 3 4 5

1 100 % 91 % 72 % 55 % 31 %

2 100 % 87 % 72 % 45 %

3 100 % 91 % 68 %

4 100 % 83 %

5 100 %

Permalink zu Abs. 2recht.nulegal.eu/gesetze/CRR/383l#abs-2 Kopieren ⧉(2) Die Institute wenden bei der Aggregation der Delta-Risikosensitivität gegenüber dem Inflationsrisiko und der Delta-Sensitivität gegenüber risikofreien Zinssätzen in der gleichen Währung einen Korrelationsparameter von 40 % an.

Permalink zu Abs. 3recht.nulegal.eu/gesetze/CRR/383l#abs-3 Kopieren ⧉(3) Die Institute werden bei der Aggregation der Sensitivität gegenüber Vega-Risikofaktoren des Inflationsrisikos und der Sensitivität gegenüber Vega-Risikofaktoren des Zinsrisikos für die gleiche Währung einen Korrelationsparameter von 40 % an.