Art 383h Risikofaktoren des Warenpositionsrisikos
Stand: 02.10.2026
Permalink zu Abs. 1recht.nulegal.eu/gesetze/CRR/383h#abs-1 (1) Als Unterklassen aller Risikofaktoren des Warenpositionsrisikos gelten die in Artikel 383x genannten Sektor-Unterklassen.
Permalink zu Abs. 2recht.nulegal.eu/gesetze/CRR/383h#abs-2 (2) Bei Instrumenten im CVA-Portfolio mit Sensitivität gegenüber Warenkassakursen wenden Institute als Delta-Risikofaktoren des Warenpositionsrisikos die Kassakurse aller Waren an, die derselben in Absatz 1 genannten Sektor-Unterklasse zugeordnet wurden. Für jede Sektor-Unterklasse wird eine Netto-Sensitivität berechnet.
Permalink zu Abs. 3recht.nulegal.eu/gesetze/CRR/383h#abs-3 (3) Bei Instrumenten im CVA-Portfolio mit Sensitivität gegenüber Warenkursvolatilitäten wenden Institute als Vega-Risikofaktoren des Warenpositionsrisikos die impliziten Volatilitäten aller Waren an, die derselben in Absatz 1 genannten Sektor-Unterklasse zugeordnet wurden. Für jede Sektor-Unterklasse wird eine Netto-Sensitivität berechnet.