Art 383f Risikofaktoren des Referenz-Kreditspreadrisikos

Permalink zu Abs. 1recht.nulegal.eu/gesetze/CRR/383f#abs-1 Kopieren ⧉(1) Die Delta-Risikofaktoren des Referenz-Kreditspreadrisikos, die für Instrumente im CVA-Portfolio mit Sensitivität gegenüber Referenz-Kreditspreads gelten, entsprechen den Kreditspreads aller Referenzadressen innerhalb einer Unterklasse für alle Laufzeiten. Für jede Unterklasse wird eine Netto-Sensitivität berechnet.

Permalink zu Abs. 2recht.nulegal.eu/gesetze/CRR/383f#abs-2 Kopieren ⧉(2) Die Vega-Risikofaktoren des Referenz-Kreditspreadrisikos, der für Instrumente im CVA-Portfolio mit Sensitivität gegenüber Volatilitäten des Referenz-Kreditspreads gelten, entsprechen den Volatilitäten der Kreditspreads aller Referenzadressen innerhalb einer Unterklasse für alle Laufzeiten. Für jede Unterklasse wird eine Netto-Sensitivität berechnet.