Art 383e Risikofaktoren des Gegenpartei-Kreditspreadrisikos
Stand: 02.10.2026
Permalink zu Abs. 1recht.nulegal.eu/gesetze/CRR/383e#abs-1 (1) Die Delta-Risikofaktoren des Gegenpartei-Kreditspreadrisikos, die für Instrumente im CVA-Portfolio mit Sensitivität gegenüber Gegenpartei-Kreditspreads gelten, entsprechen den Kreditspreads einzelner Gegenparteien und Referenzadressen und qualifizierter Indizes für die folgenden Laufzeiten: 0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre und 10 Jahre.
Permalink zu Abs. 2recht.nulegal.eu/gesetze/CRR/383e#abs-2 (2) Die Risikoklasse der Gegenpartei-Kreditspreads unterliegt nicht den Eigenmittelanforderungen für das Vega-Risiko.