Art 325ad Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko des alternativen Korrelationshandelsportfolios
Stand: 02.10.2026
Permalink zu Abs. 1recht.nulegal.eu/gesetze/CRR/325ad#abs-1 (1) JTD-Nettobeträge werden mit Folgendem multipliziert:
a) bei nicht tranchierten Produkten mit den Ausfallrisikogewichten entsprechend ihrer Bonität nach Maßgabe des Artikels 325y Absätze 1 und 2;
b) bei tranchierten Produkten mit den in Artikel 325aa Absatz 1 genannten Ausfallrisikogewichten.
Permalink zu Abs. 2recht.nulegal.eu/gesetze/CRR/325ad#abs-2 (2) Risikogewichtete JTD-Nettobeträge werden Unterklassen zugewiesen, die einem Index entsprechen.
Permalink zu Abs. 3recht.nulegal.eu/gesetze/CRR/325ad#abs-3 (3) Gewichtete JTD-Nettobeträge werden innerhalb jeder Unterklasse nach folgender Formel berechnet:
dabei gilt:
DRCb = die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko für Unterklasse b;
i = ein Instrument der Unterklasse b; und
WtSACTP = die Quote zur Berücksichtigung der Vorteile von Sicherungsbeziehungen innerhalb einer Unterklasse, berechnet gemäß der WtS-Formel nach Artikel 325y Absatz 4, wobei allerdings nicht nur die Positionen der entsprechenden Unterklasse, sondern die Kaufpositionen und Verkaufspositionen des gesamten alternativen Korrelationshandelsportfolios verwendet werden.
Permalink zu Abs. 4recht.nulegal.eu/gesetze/CRR/325ad#abs-4 (4) Institute berechnen die Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko des alternativen Korrelationshandelsportfolios nach folgender Formel:
dabei gilt:
DRCACTP = die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko des alternativen Korrelationshandelsportfolios; und
DRCb = die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko für die Unterklasse b.