Art 264 Behandlung von STS-Verbriefungen beim SEC-ERBA

Permalink zu Abs. 1recht.nulegal.eu/gesetze/CRR/264#abs-1 Kopieren ⧉(1) Beim SEC-ERBA wird das Risikogewicht für eine Position in einer STS-Verbriefung gemäß Artikel 263 berechnet, wobei allerdings die im vorliegenden Artikel festgelegten Änderungen vorzunehmen sind.

Permalink zu Abs. 2recht.nulegal.eu/gesetze/CRR/264#abs-2 Kopieren ⧉(2) Für Risikopositionen mit Kurzzeit-Bonitätsbeurteilungen oder in Fällen, in denen ein auf einer Kurzzeit-Bonitätsbeurteilung beruhendes Rating gemäß Artikel 263 Absatz 7 abgeleitet werden kann, gelten folgende Risikogewichte:

Tabelle 3

Bonitätsstufe 1 2 3 Alle sonstigen Ratings

Risikogewicht 10 % 30 % 60 % 1 250 %

Permalink zu Abs. 3recht.nulegal.eu/gesetze/CRR/264#abs-3 Kopieren ⧉(3) Für Risikopositionen mit Langzeit-Bonitätsbeurteilungen oder in Fällen, in denen ein auf einer Langzeit-Bonitätsbeurteilung beruhendes Rating gemäß Artikel 263 Absatz 7 abgeleitet werden kann, werden die Risikogewichte nach Tabelle 4 bestimmt und gemäß Artikel 257 und Artikel 263 Absatz 4 nach Maßgabe der Laufzeit der Tranche (MT) und bei nicht vorrangigen Tranchen gemäß Artikel 263 Absatz 5 nach Maßgabe der Tranchendicke angepasst:

Tabelle 4

Bonitätsstufe Vorrangige Tranche Nicht vorrangige (dünne) Tranche

Restlaufzeit der Tranche (MT) Restlaufzeit der Tranche (MT)

1 Jahr 5 Jahre 1 Jahr 5 Jahre

1 10 % 10 % 15 % 40 %

2 10 % 15 % 15 % 55 %

3 15 % 20 % 15 % 70 %

4 15 % 25 % 25 % 80 %

5 20 % 30 % 35 % 95 %

6 30 % 40 % 60 % 135 %

7 35 % 40 % 95 % 170 %

8 45 % 55 % 150 % 225 %

9 55 % 65 % 180 % 255 %

10 70 % 85 % 270 % 345 %

11 120 % 135 % 405 % 500 %

12 135 % 155 % 535 % 655 %

13 170 % 195 % 645 % 740 %

14 225 % 250 % 810 % 855 %

15 280 % 305 % 945 % 945 %

16 340 % 380 % 1 015 % 1 015 %

17 415 % 455 % 1 250 % 1 250 %

Alle sonstigen 1 250 % 1 250 % 1 250 % 1 250 %