Art 383r Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Gegenpartei-Kreditspreadrisikos

Es gelten die folgenden über Unterklassen hinweg anwendbaren Korrelationen des Gegenpartei-Kreditspread-Delta-Faktor-Risikos:

Tabelle 1

Unterklasse 1, 2, 3, 13 und 14 4 und 15 5 und 16 6 und 17 7 und 18 8 und 19 9 und 10 11 und 20 12 und 21

1, 2, 3, 13 und 14 100 % 10 % 20 % 25 % 20 % 15 % 10 % 0 % 45 %

4 und 15 100 % 5 % 15 % 20 % 5 % 20 % 0 % 45 %

5 und 16 100 % 20 % 25 % 5 % 5 % 0 % 45 %

6 und 17 100 % 25 % 5 % 15 % 0 % 45 %

7 und 18 100 % 5 % 20 % 0 % 45 %

8 und 19 100 % 5 % 0 % 45 %

9 und 10 100 % 0 % 45 %

11 und 20 100 % 0 %

12 und 21 100 %