Art 325ba Eigenmittelanforderungen bei der Verwendung alternativer interner Modelle

Permalink zu Abs. 1recht.nulegal.eu/gesetze/CRR/325ba#abs-1 Kopieren ⧉(1) Jedes Institut, das ein alternatives internes Modell verwendet, berechnet für das Portfolio sämtlicher Positionen, die den Handelstischen zugewiesen sind, für die dem Institut eine Erlaubnis nach Artikel 325az Absatz 2 erteilt wurde, eine Eigenmittelanforderung, die dem höheren der folgenden Werte entspricht:

a) Summe der folgenden Werte:

i) Vortageswert des gemäß Artikel 325bb berechneten Expected Shortfall (ESt-1) des Instituts und

ii) Vortageswert des gemäß Abschnitt 5 berechneten Stressszenario-Risikomaßes (SSt-1) des Instituts; oder

b) Summe der folgenden Werte:

i) Durchschnitt der Tageswerte des gemäß Artikel 325bb berechneten Expected Shortfall des Instituts für die vorausgegangenen 60 Geschäftstage (ES^avg) multipliziert mit dem Multiplikationsfaktor (mc) und

ii) Durchschnitt der Tageswerte des gemäß Abschnitt 5 berechneten Stressszenario-Risikomaßes des Instituts für die vorausgegangenen 60 Geschäftstage (SS^avg).

Bei der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko anhand eines internen Modells gemäß Unterabsatz 1 berücksichtigt ein Institut seine eigenen Kreditspreads nicht bei der Berechnung der unter den Buchstaben a und b genannten Werte für Positionen in eigenen Schuldtiteln des Instituts.

Permalink zu Abs. 2recht.nulegal.eu/gesetze/CRR/325ba#abs-2 Kopieren ⧉(2) Institute, die den Handelstischen nach Absatz 1 zugewiesene Positionen in gehandelten Schuldtiteln und Aktieninstrumenten halten, die im internen Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken berücksichtigt werden, erfüllen eine zusätzliche Eigenmittelanforderung, die dem höheren der folgenden Werte entspricht:

a) letzte verfügbare gemäß Abschnitt 3 berechnete Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko;

b) Durchschnittswert des Betrags nach Buchstabe a während der vorausgegangenen zwölf Wochen.

Abweichend von Unterabsatz 1 unterliegt ein Institut nicht der zusätzlichen Eigenmittelanforderung für die Bestände an seinen eigenen Schuldtiteln.

Permalink zu Abs. 3recht.nulegal.eu/gesetze/CRR/325ba#abs-3 Kopieren ⧉(3) Ein Institut, das ein alternatives internes Modell verwendet, berechnet die Gesamteigenmittelanforderungen für das Marktrisiko aller seiner Handelsbuchpositionen und aller seiner Anlagebuchpositionen, von denen ein Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko ausgeht, gemäß folgender Formel:

Dabei gilt:

AIMA = die Summe der in den Absätzen 1 und 2 genannten Eigenmittelanforderungen;

PLAaddon = die in Artikel 325bg Absatz 2 genannte zusätzliche Eigenmittelanforderung;

ASAnon–aima = die gemäß dem in Artikel 325 Absatz 1 Buchstabe a genannten alternativen Standardansatz berechneten Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko des Portfolios der Handelsbuchpositionen und Anlagebuchpositionen, von denen ein Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko ausgeht und für die das Institut den alternativen Standardansatz zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko verwendet;

ASAall portofolio = die gemäß dem in Artikel 325 Absatz 1 Buchstabe a genannten alternativen Standardansatz berechneten Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko des Portfolios aller Handelsbuchpositionen und aller Anlagebuchpositionen, von denen ein Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko ausgeht;

ASAaima = die gemäß dem in Artikel 325 Absatz 1 Buchstabe a genannten alternativen Standardansatz berechneten Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko des Portfolios der Handelsbuchpositionen und Anlagebuchpositionen, von denen ein Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko ausgeht und für die das Institut den in Artikel 325 Absatz 1 Buchstabe b genannten Ansatz zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko verwendet.