Art 325ax Risikogewichte für Vega- und Krümmungsrisiken

Permalink zu Abs. 1recht.nulegal.eu/gesetze/CRR/325ax#abs-1 Kopieren ⧉(1) Die Unterklassen für Vega-Risikofaktoren entsprechen den Unterklassen, die gemäß Abschnitt 3 Unterabschnitt 1 für Delta-Risikofaktoren festgelegt wurden.

Permalink zu Abs. 2recht.nulegal.eu/gesetze/CRR/325ax#abs-2 Kopieren ⧉(2) Die risikogewichteten Positionsbeträge für Sensitivitäten gegenüber Vega-Risikofaktoren werden gemäß der Risikoklasse der Risikofaktoren wie folgt zugewiesen:

Tabelle 1

Risikoklasse Risikogewichtete Positionsbeträge

Allgemeines Zinsrisiko 100 %

CSR bei Nicht-Verbriefungen 100 %

CSR bei Verbriefungen (ACTP) 100 %

CSR bei Verbriefungen (Nicht-ACTP) 100 %

Aktienkurs (hohe Marktkapitalisierung und Indizes) 77,78 %

Aktienkurs (geringe Marktkapitalisierung und sonstige Sektoren) 100 %

Warenposition 100 %

Fremdwährung 100 %

Permalink zu Abs. 4recht.nulegal.eu/gesetze/CRR/325ax#abs-4 Kopieren ⧉(4) Im Hinblick auf das Krümmungsrisiko werden — vorbehaltlich anderer Vorgaben in diesem Kapitel — die im Zusammenhang mit dem Delta-Faktor-Risiko gemäß Unterabschnitt 1 verwendeten Unterklassen angewandt.

Permalink zu Abs. 5recht.nulegal.eu/gesetze/CRR/325ax#abs-5 Kopieren ⧉(5) Im Hinblick auf Krümmungsrisikofaktoren des Fremdwährungsrisikos und des Aktienkursrisikos werden die Risikogewichte des Krümmungsrisikos als relative Verschiebungen entsprechend den Risikogewichten des Delta-Faktor-Risikos gemäß Unterabschnitt 1 angewandt.

Permalink zu Abs. 6recht.nulegal.eu/gesetze/CRR/325ax#abs-6 Kopieren ⧉(6) Im Hinblick auf Krümmungsrisikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos, Kreditspreadrisikos und Warenpositionsrisikos wird das Risikogewicht des Krümmungsrisikos als parallele Verschiebung aller Scheitelpunkte jeder Kurve auf der Grundlage des höchsten in Unterabschnitt 1 für die jeweilige Unterklasse genannten Delta-Risikogewichts angewandt.