Art 325au Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Warenpositionsrisikos

Der Korrelationsparameter γbc wird für die Aggregation von Sensitivitäten zwischen verschiedenen Unterklassen wie folgt festgesetzt:

a) 20 %, wenn beide Unterklassen zu den Unterklassen 1 bis 10 zählen;

b) 0 %, wenn eine der beiden Unterklassen die Unterklasse 11 ist.