Art 325ar Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Aktienkursrisikos

Der Korrelationsparameter c gilt für die Aggregation von Sensitivitäten zwischen verschiedenen Unterklassen.

Für die in Artikel 325ap Tabelle 8 genannten Unterklassen wird er wie folgt festgesetzt:

a) 15 %, wenn beide Unterklassen zu den Unterklassen 1 bis 10 zählen;

b) 0 %, wenn eine der beiden Unterklassen die Unterklasse 11 ist;

c) 75 %, wenn beide Unterklassen zu den Unterklassen 12 bis 13 zählen;

d) 45 % in allen anderen Fällen.