(1) Die Institute berechnen den potenziellen künftigen Risikopositionswert eines Netting-Satzes wie folgt:
dabei gilt:
PFE = der potenzielle künftige Risikopositionswert;
a = der Index, der die in die Berechnung des potenziellen künftigen Risikopositionswerts des Netting-Satzes einbezogenen Risikokategorien bezeichnet;
AddOn^(a) = der Aufschlag für die Risikokategorie „a“, jeweils berechnet nach den Artikeln 280a bis 280f; und
Multiplikator = der Multiplikationsfaktor, berechnet nach der Formel gemäß Absatz 3.
Für die Zwecke dieser Berechnung berücksichtigen die Institute bei der Berechnung des potenziellen künftigen Risikopositionswerts eines Netting-Satzes den Aufschlag für eine bestimmte Risikokategorie, wenn zumindest ein Geschäft des Netting-Satzes dieser Risikokategorie zugeordnet wurde.
(2) Der potenzielle künftige Risikopositionswert von mehreren Netting-Sätzen, die einer Nachschussvereinbarung unterliegen, im Sinne von Artikel 275 Absatz 3 errechnet sich als Summe der potenziellen künftigen Risikopositionswerte aller einzelnen Netting-Sätze, als wären diese nicht Gegenstand irgendeiner Nachschussvereinbarung.
(3) Für die Zwecke von Absatz 1 wird der Multiplikator wie folgt berechnet:
Multiplikator =
1 if z ≥ 0
if
dabei gilt:
Floorm = 5 %;
y = 2 · (1 – Floorm) · ΣaAddOn^(a)
z =
CMV – NICA für Netting-Sätze nach Artikel 275 Absatz 1
CMV – VM – NICA für Netting-Sätze nach Artikel 275 Absatz 2
CMVi – NICAi für Netting-Sätze nach Artikel 275 Absatz 3
NICAi = der unabhängige Netto-Sicherheitenbetrag, der nur für im Netting-Satz „i“ enthaltene Geschäfte berechnet wird. NICAi wird nach Maßgabe der Nachschussvereinbarung auf Ebene der Geschäfte oder auf Ebene des Netting-Satzes berechnet.