Für die Zwecke der Berechnung von K-TCD wird die Eigenmittelanforderung anhand folgender Formel berechnet:
Eigenmittelanforderung = α • EV • RF • CVA
Dabei gilt:
α = 1,2
EV = der gemäß Artikel 27 berechnete Risikopositionswert
RF = der Risikofaktor für die jeweilige Gegenpartei gemäß Tabelle 2
CVA = die gemäß Artikel 32 berechnete Anpassung der Kreditbewertung
Tabelle 2
Art der Gegenpartei Risikofaktor
Zentralstaaten, Zentralbanken und sonstige öffentliche Stellen 1,6 %
Kreditinstitute und Wertpapierfirmen 1,6 %
Andere Gegenparteien 8 %