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# § 29 DerivateV 2013 — Qualitative Anforderungen

Derivateverordnung  
Stand: 10.06.2019 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)

(1) Die Stresstests müssen sich auf alle Risiken erstrecken, die den Wert oder die Schwankungen des Wertes des Investmentvermögens nicht nur unwesentlich beeinflussen. Besonderes Gewicht muss auf denjenigen Risiken liegen, denen die im jeweiligen Investmentvermögen angewendete Methode nach den §§ 5 bis 22 nicht oder nur unvollständig Rechnung trägt.

(2) Die Stresstests müssen geeignet sein, mögliche Situationen zu analysieren, in denen der Wert des Investmentvermögens infolge des Einsatzes von Derivaten oder infolge einer Kreditaufnahme zu Lasten des Investmentvermögens mit negativem Vorzeichen behaftet ist.

(3) Die Stresstests müssen so gestaltet und durchgeführt werden, dass sie auch diejenigen Risiken angemessen berücksichtigen, die möglicherweise erst infolge einer Stresssituation Bedeutung erlangen, beispielsweise das Risiko ungewöhnlicher Korrelationsveränderungen oder illiquider Märkte.

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Zitiervorschlag: § 29 DerivateV 2013

Quelle: Bundesamt für Justiz, abgerufen 02.07.2026

Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Bundesgesetzblatt

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Dieses Dokument: https://recht.nulegal.eu/gesetze/DerivateV%202013/29

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