(1) Es gelten die folgenden über Unterklassen hinweg anwendbaren Korrelationen für das Referenz-Kreditspread-Delta-Faktor-Risiko und das Referenz-Kreditspread-Vega-Risiko:
Tabelle 1
Unterklasse 1, 2 und 12 3 und 14 4 und 15 5 und 16 6 und 17 7 und 18 8 und 19 9 und 10 20 11 19
1, 2 und 12 100 % 75 % 10 % 20 % 25 % 20 % 15 % 10 % 0 % 45 % 45 %
3 und 14 100 % 5 % 15 % 20 % 15 % 10 % 10 % 0 % 45 % 45 %
4 und 15 100 % 5 % 15 % 20 % 5 % 20 % 0 % 45 % 45 %
5 und 16 100 % 20 % 25 % 5 % 5 % 0 % 45 % 45 %
6 und 17 100 % 25 % 5 % 15 % 0 % 45 % 45 %
7 und 18 100 % 5 % 20 % 0 % 45 % 45 %
8 und 19 100 % 5 % 0 % 45 % 45 %
9 und 10 100 % 0 % 45 % 45 %
20 100 % 0 % 0 %
11 100 % 75 %
19 100 %
(2) Abweichend von Absatz 1 werden die gemäß dem genannten Absatz berechneten Werte für über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen bei Korrelationen zwischen einer Unterklasse aus der Gruppe der Unterklassen 1 bis 10 und einer Unterklasse aus der Gruppe der Unterklassen 12 bis 18 durch 2 geteilt.