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# Art 383j CRR — Vega-Risikosensitivitäten

CRR  
Stand: 02.10.2026 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)

Institute berechnen die Vega-Risikosensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber Risikofaktoren aus impliziten Volatilitäten sowie eines anerkennungsfähigen Absicherungsinstruments gegenüber diesen Risikofaktoren wie folgt:

Dabei gilt:

= die Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber einem Risikofaktor aus impliziten Volatilitäten;

volk = der Wert des Risikofaktors aus impliziten Volatilitäten;

VCVA = die anhand des regulatorischen CVA-Modells berechnete aggregierte CVA;

x,y = andere Risikofaktoren als volk in der Bewertungsfunktion VCVA ;

= die Sensitivitäten des anerkennungsfähigen Absicherungsinstruments i gegenüber einem Risikofaktor aus impliziten Volatilitäten;

Vi = die Bewertungsfunktion des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i;

w,z = andere Risikofaktoren als volk in der Bewertungsfunktion Vi .

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Zitiervorschlag: Art 383j CRR

Datenquelle: EUR-Lex, abgerufen 02.10.2026

Nicht-amtliche konsolidierte Fassung — verbindlich ist der im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichte Wortlaut (eur-lex.europa.eu: https://eur-lex.europa.eu)

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Dieses Dokument: https://recht.nulegal.eu/gesetze/CRR/383j

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