Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der Ausdruck
1. „Risikoklasse“ eine der folgenden sieben Kategorien:
i) allgemeines Zinsrisiko;
ii) Kreditspreadrisiko (CSR) bei Nicht-Verbriefungspositionen;
iii) Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR außerhalb des alternativen Korrelationshandelsportfolios);
iv) Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR des alternativen Korrelationshandelsportfolios);
v) Aktienkursrisiko;
vi) Warenpositionsrisiko;
vii) Fremdwährungsrisiko;
2. „Sensitivität“ die relative Veränderung des Werts einer Position infolge einer Veränderung des Werts einer der relevanten Risikofaktoren der Position, berechnet nach dem Bewertungsmodell des Instituts gemäß Abschnitt 3 Unterabschnitt 2;
3. „Unterklasse“ eine Unterkategorie von Positionen innerhalb einer Risikoklasse mit ähnlichem Risikoprofil, der ein Risikogewicht gemäß Abschnitt 3 Unterabschnitt 1 zugewiesen wird.