Innerhalb jeder Unterklasse gelten für alle Laufzeiten (0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre) die gleichen Risikogewichte für die Sensitivitäten gegenüber Kreditspreadrisikofaktoren bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen, und diese Risikogewichte werden für jede Unterklasse in Tabelle 6 gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 461a spezifiziert.
Tabelle 6
Unter-klasse Bonität Sektor Risiko-gewicht
1 Sämtli-che Bonitäts-stufen Zentralstaat, einschließlich Zentralbanken, eines Mitgliedstaats 4,0 %
2 Bonitätsstufen 1 bis 10 Zentralstaat, einschließlich Zentralbanken, eines Drittlands sowie in Artikel 117 Absatz 2 bzw. Artikel 118 genannte multilaterale Entwicklungsbanken und internationale Organisationen 4,0 %
3 Regionale oder lokale Gebietskörperschaften und öffentliche Stellen 4,0 %
4 Unternehmen der Finanzbranche, einschließlich von einem Zentralstaat, einer regionalen oder einer lokalen Gebietskörperschaft gegründeter Kreditinstitute, und Geber von Förderdarlehen 8,0 %
5 Grundstoffe, Energie, Industriegüter, Landwirtschaft, verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 5,0 %
6 Verbrauchsgüter und Dienstleistungen, Verkehr und Lagerung, Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen 4,0 %
7 Technologie, Telekommunikation 3,0 %
8 Gesundheitswesen, Versorgungsunternehmen, freiberufliche und technische Tätigkeiten 2,0 %
9 Von Kreditinstituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat begebene gedeckte Schuldverschreibungen 3,0 %
10 Von Kreditinstituten in Drittländern begebene gedeckte Schuldverschreibungen 6,0 %
11 Bonitätsstufen 11 bis 17 Zentralstaat, einschließlich Zentralbanken, eines Drittlands sowie in Artikel 117 Absatz 2 bzw. Artikel 118 genannte multilaterale Entwicklungsbanken und internationale Organisationen 13,0 %
12 Regionale oder lokale Gebietskörperschaften und öffentliche Stellen 13,0 %
13 Unternehmen der Finanzbranche, einschließlich von einem Zentralstaat oder einer regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft gegründeter Kreditinstitute, Geber von Förderdarlehen und gedeckte Schuldverschreibungen 16,0 %
14 Grundstoffe, Energie, Industriegüter, Landwirtschaft, verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 10,0 %
15 Verbrauchsgüter und Dienstleistungen, Verkehr und Lagerung, Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen 12,0 %
16 Technologie, Telekommunikation 12,0 %
17 Gesundheitswesen, Versorgungsunternehmen, freiberufliche und technische Tätigkeiten 12,0 %
18 Sonstige Sektoren 13,0 %
Für die Zwecke dieses Artikels wird einer Risikoposition die gleiche Bonitätskategorie zugeordnet, die ihr im Rahmen des in Titel II Kapitel 2 festgelegten Standardansatzes für das Kreditrisiko zugeordnet würde.
Abweichend von Absatz 2 dürfen Institute eine Risikoposition in einer unbeurteilten gedeckten Schuldverschreibung der Unterklasse 4 zuordnen, wenn das Institut, das die gedeckte Schuldverschreibung begibt, unter die Bonitätsstufen 1 bis 3 fällt.