Der Korrelationsparameter γbc für die Aggregation von Sensitivitäten zwischen verschiedenen Unterklassen wird wie folgt festgelegt:
γbc = γbc ^(rating) · γbc ^(sector)
dabei gilt:
γbc (rating) entspricht
a) dem Wert 1, wenn die Unterklassen b und c den Unterklassen 1 bis 17 entsprechen und beide Unterklassen der gleichen Bonitätskategorie (Bonitätsstufen 1 bis 3 oder Bonitätsstufen 4 bis 6) angehören, andernfalls 50 %; für die Zwecke dieser Berechnung gilt die Unterklasse 1 als der gleichen Bonitätskategorie angehörend wie Unterklassen der Bonitätsstufen 1 bis 3;
b) dem Wert 1, wenn Unterklasse b oder c der Unterklasse 18 entspricht;
c) dem Wert 1, wenn Unterklasse b oder c der Unterklasse 19 entspricht und die andere Unterklasse unter die Bonitätsstufen 1 bis 3 fällt, andernfalls 50 %;
d) dem Wert 1, wenn Unterklasse b oder c der Unterklasse 20 entspricht und die andere Unterklasse unter die Bonitätsstufen 4 bis 6 fällt, andernfalls 50 %;
γbc ^(sector) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Unterklassen dem gleichen Sektor zugehören, und in allen anderen Fällen dem entsprechenden Prozentsatz gemäß Tabelle 5:
Tabelle 5
Unterklasse 1, 2 und 11 3 und 12 4 und 13 5 und 14 6 und 15 7 und 16 8 und 17 9 und 10 18 19 20
1, 2 und 11 75 % 10 % 20 % 25 % 20 % 15 % 10 % 0 % 45 % 45 %
3 und 12 5 % 15 % 20 % 15 % 10 % 10 % 0 % 45 % 45 %
4 und 13 5 % 15 % 20 % 5 % 20 % 0 % 45 % 45 %
5 und 14 20 % 25 % 5 % 5 % 0 % 45 % 45 %
6 und 15 25 % 5 % 15 % 0 % 45 % 45 %
7 und 16 5 % 20 % 0 % 45 % 45 %
8 und 17 5 % 0 % 45 % 45 %
9 und 10 0 % 45 % 45 %
18 0 % 0 %
19 75 %
20