(1) Für die Zwecke von Artikel 278 berechnen die Institute den Aufschlag für die Kategorie „Fremdwährungsrisiko“ eines bestimmten Netting-Satzes wie folgt:
dabei gilt:
AddOn^FX = der Aufschlag für die Kategorie „Fremdwährungsrisiko“;
j = der Index, der die gemäß Artikel 277a Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 277a Absatz 2 für den Netting-Satz geschaffenen Fremdwährungsrisiko-Hedging-Sätze bezeichnet; und
= der Aufschlag für den Hedging-Satz „j“ der Kategorie „Fremdwährungsrisiko“, berechnet gemäß Absatz 2.
(2) Die Institute berechnen den Aufschlag für den Hedging-Satz „j“ der Kategorie „Fremdwährungsrisiko“ wie folgt:
dabei gilt:
єj = der Aufsichtsfaktor-Koeffizient des Hedging-Satzes „j“, ermittelt gemäß Artikel 280;
SF^FX = der Aufsichtsfaktor für die Kategorie „Fremdwährungsrisiko“ mit einem Wert von 4 %;
= der effektive Nominalwert des Hedging-Satzes „j“, berechnet wie folgt:
dabei gilt:
l = der Index, der die Risikoposition bezeichnet.