Für die Zwecke der Berechnung der Aufschläge für die Risikokategorien gemäß den Artikeln 280a bis 280f berechnen die Institute die Risikoposition jedes Geschäfts eines Netting-Satzes wie folgt:
Risikoposition = δ · AdjNot · MF
dabei gilt:
δ = das Aufsichtsdelta des Geschäfts, berechnet gemäß der Formel nach Artikel 279a;
AdjNot = der angepasste Nominalbetrag des Geschäfts, berechnet gemäß der Formel nach Artikel 279b; und
MF = der Laufzeitfaktor des Geschäfts, berechnet gemäß der Formel nach Artikel 279c.